Début novembre, l’Autorité Banque Européenne (ABE) a publié les résultats des stress test des banques européennes. L’objectif de ces tests de résistance menés par l’ABE depuis 2009 est de savoir si les banques peuvent survivre à un scénario économique catastrophe.
Par scénario catastrophe, l’ABE – durcissant ces règles cette année – envisageait un PIB européen qui reculerait de 2,7 % d’ici 2020, couplé à une montée du taux de chômage de 3,3 points. Le tout accompagné d’une chute des prix de l’immobilier, sans oublier les incertitudes liées au Brexit…
48 banques européennes testées dont 33 banques de la zone euro
Premier élément rassurant : parmi les 48 banques européennes testées, toutes ont respecté l’objectif de ratio de solvabilité (CET1 pour Common Equity Tier1 « fully loaded ») de 5,5 %.
Ces 48 banques représentent 70 % des actifs de l’Union européenne.
Conclusion : toutes les banques passées au crible pourraient faire face à une récession.
Les banques britanniques en queue de peloton
La banque britannique Barclays termine dernière du classement avec un ratio CET1 de 6,37 %. L’italienne Banco BPM se positionne juste derrière avec un ratio CET1 de 6,67 %, suivie de la britannique Lloyds Banking Group (CET1 de 6,8 %). Dans le classement, on retrouve ensuite la banque allemande Norddeutsche Landesbank avec un CET1 de 7,07 %.
Les banques des pays nordiques en tête
Svenska Handelsbanken, Swedbank, Bank Nederlandse Gemeenten et NRW Bank : 4 banques qui disposent des fonds propres les plus importants en Europe.
Des résultats contrastés pour les banques françaises
Si les banques mutualistes – Crédit Mutuel, groupe BPCE (Banque Populaire et Caisse d’Épargne) et Crédit Agricole – s’en sortent plutôt bien avec des ratios respectifs de 13,8 %, 10,68 % et 10,21 % en cas de scénario noir, toutes les banques de l’hexagone ne sont pas logées à la même enseigne.
Ainsi, BNP Paribas affiche un ratio de 8,64 % tandis que La Banque Postale a un ratio de 8,22 %. Dernière des banques françaises, la Société Générale affiche un ratio de 7,61 %.
La garantie des dépôts bancaires en cas de faillite d’une banque
Dans le cas peu probable où le scénario imaginé par l’ABE dans son stress test 2018 se produirait, sachez que vos dépôts bancaires sont garantis à hauteur de 100 000 € maximum par personne et par établissement.
En cas de faillite de votre banque, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FDGR) – créé en 1999 – est chargé de vous dédommager.
